桶装水利润:股指期货入门系列:如何解读交易结算帐单?-股指期货频道-和讯网

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股指期货入门系列:如何解读交易结算帐单?

2007年02月15日16:00    作者:永安期货
发表评论(0)支持(0)反对(0)  (一)什么是保证金制度?

  在期货交易中,交易者只须按所买卖期货合约价值的一定比例缴纳少量资金,作为履行期货合约的财力担保,便可进行全额交易。这种制度称为保证金制度。

  例如:0610合约价格为70000元/吨,假设保证金比例为10%,则交易3手铜(5吨/手)所需的保证金为:70000×5×10%×3=105000元

  (二)什么叫结算价?

  当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。

  (三)什么叫每日无负债结算制度?

  每日无负债结算制度又称"逐日盯市"制度,是指每日交易结束后,交易所按当日各合约结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少期货公司的结算准备金。期货公司负责按同样的方法对客户进行结算,相应增加或减少客户的期货资金。

  (四)如何获取结算单?

  1、 主要方式:

  客户可通过全国统一的查询平台:中国期货保证金监控中心--期货客户查询服务系统获取每日结算单,以及追加保证金通知等其他重要通知。

  2、其他方式:

  期货公司往往采取其他方式作为辅助手段完成帐单送达及通知义务,如:期货电子邮局、交易软件热键查询、网站查询等。

  (五)如何解读交易结算帐单?

  完整的结算帐单包括:成交记录表、平仓盈亏单、持仓盈亏单、资金清单四个部分,具体形式举例如下:

  ****期货经纪有限公司日结算帐单

  客户帐号:8888 日期:2005年5月25日

  客户名称:张三 类别:

 

  1、 成交记录单记录了当天所有成交明细;

  2、 平仓盈亏单是对当日所有平仓单的结算:

  平历史持仓盈亏=平仓价与前结算价的价差

  平当日持仓盈亏=平仓价与开仓价的价差

  帐单中a0509的平仓盈亏:(3094-3084)*3手*10吨/手=300元

  3、 持仓盈亏表是对剩余持仓盈亏的计算:

  历史持仓盈亏=前结算价与当日结算价的价差

  当日持仓盈亏=结算价与开仓价的价差

  帐单中CU0507持仓盈亏:(30980-30900)*12手*5吨/手=4800元

  4、 浮动盈亏=开仓价与结算价的价差(非期货公司结算单必须计算项目)

  5、 资金表:

  上日权益+/-资金存取+/-盈亏+/-手续费=今日权益

  资金表中的盈亏=持仓盈亏+平仓盈亏

  可用资金一=今日权益-按经纪公司保证金标准收取的保证金占用

  帐单中可用资金一:603849.72-(3083*1手*10吨/手*10%+30900*12手*5吨/手*11%)

  =603849.72-207023

           =396826.72

  可用资金二=今日权益-按交易所保证金标准收取的保证金占用

  帐单中可用资金二:603849.72-(3083*1手*10吨/手*5%+30900*12手*5吨/手*7%)         =603849.72-131321.5